Toujours dans l’hypothèse
d’erreurs stationnaires, nous abordons les modèles dynamiques.
Les modèles à retards
échelonnés vont poser des problèmes de colinéarités (voir aussi chapitre 7). Le
modèle de Kyock résout le problème de modèles à retards échelonnés infinis et
la méthode d’Almon dans les retards finis.
Les modèles autorégressifs
posent également des problèmes de colinéarités.
La recherche du nombre de
retards dans les modèles dynamiques s’effectue à l’aide des critères classique
d’Akaiké, de TsaÏ, de Schwartz ….
Corrigés des exercices du chapitre IV