Dans une première partie nous verrons les modèles à correction d’erreur qui intègrent à la fois les modèles de court terme et de long terme pour une équation. C’est la méthode de Engel et Granger.

L’exemple portera sur l’étude de la consommation des ménages

Modèles à correction d’erreur

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Dans la seconde partie nous abordons les modèles à plusieurs équations, les Modèles vectoriels autorégressifs VAR. Après avoir vu les généralités, nous proposerons plusieurs méthodes pour les étudier :

-    La méthode de Engel et Granger qui nous ramène à la partie 1

-    Les Modèles à correction d’erreur conditionnels

-    Et la procédure générale de Johansen

Modèles VAR

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Exercices du chapitre 6

Corrigés des exercices du chapitre 6