Nous passons maintenant à la
critique de l’hypothèse «les erreurs sont stationnaires ».
Intégration
Dans la première partie nous
définissons la notion de séries non stationnaires afin de définir la notion d’intégration
d’une série et testons l’intégration des séries par le test de Dickey-Fuller.
Révisions des tests de
Dickey-Fuller
La
Cointégration
Dans la seconde partie, la
cointégration : nous essayons de construire une équation de long terme à
partir de séries intégrées avec les tests de MacKinnon et de Haldrup.
Révisions sur la cointégration
Exercices sur le chapitre V