Après de
nombreuses années d’enseignement de l’Econométrie à l’Université de Paris-X
Nanterre, la retraite ne m’a pas éloignée de ce domaine. Je vais essayer de
vous faire partager les bonheurs et les soucis de son utilisation.
Au cours de
cet enseignement, j’ai constaté que l’apprentissage de la théorie n’est pas
suffisant pour obtenir connaissance, intérêt et pratique de l’économétrie. Je
l’ai en particulier remarqué lors des mémoires pratiques que je proposais aux
étudiants. La conclusion est simple la théorie ne peut aller qu’avec la
pratique en Econométrie.
Le but de ces quelques chapitres n’est pas de
reprendre dans son ensemble la théorie qui est très bien faite dans de nombreux
ouvrages, mais plutôt de voir les problèmes sous leur angle pratique. Chaque
nouvelle connaissance est illustrée par un exemple.
Ce cours va du niveau L3 au M2, les cours d’algèbre
linéaire et de statistique de base sont supposés connus mais quelques rappels
sont effectués dans les premiers chapitres. Le logiciel utilisé
pour les résultats est le logiciel RATS. De nouveaux programmes Rats sont
élaborés pour construire les exemples fournis. Chaque chapitre se termine par des
révisions et une série d'exercices corrigés.
Après avoir présenté les propriétés des Moindres Carrés Ordinaires, on développe les tests classiques en économétrie. Puis on passe aux modèles dynamiques avant d’aborder les séries non stationnaires, l’intégration et la cointégration. Enfin on généralise les modèles dynamiques par les Modèles VAR. le dernier chapitre est consacré à la colinéarité, problème que l’on retrouve dans tous les chapitres de ce cours.
( Vous obtiendrez les différents cours en cliquant
sur les éléments en bleu et soulignés dans les chapitres).
Je remercie d'avance les étudiants qui trouveraient
des fautes, des éléments mal expliqués et qui voudraient bien me les
signaler. Si certains ont besoin d’éléments de programmation de RATS, je reste
à leur disposition pour les leur envoyer.
c.babusiaux@orange.fr